Opção de negociação vix

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Opção de negociação vix
Opções de Negociação em VIX: Para Dummies.
12 de dezembro de 2018 1:28 PM.
Escrever artigos sobre várias estratégias de opções requer um amplo conhecimento de como as opções funcionam e a volatilidade é um dos principais componentes. Então eu leio quase todos os artigos que eu posso sobre "o VIX" para coletar toda a informação possível para entender melhor como isso funciona.
Com exceção de um artigo recente, evitei escrever muito sobre "o VIX". A razão é simples. Há tantos autores em Seeking Alpha que têm um conhecimento muito mais profundo do que eu (Bill Luby, por exemplo).
As opções VIX são "estranhas" quando comparadas às opções de compra de ações. Eles envolvem futuros de longo prazo e longo prazo, preços de liquidação incomuns, são liquidados em dinheiro e experimentam contango e atraso, apenas para citar alguns. Isso torna as opções de negociação VIX parecem uma estratégia melhor para os profissionais.
Por outro lado, não é preciso saber como fazer um relógio para contar a hora. Com isso em mente, penso que existem algumas estratégias muito interessantes que podem ser empregadas sem ter que dissecar opções VIX em pequenas peças. Estou abandonando propositadamente os derivados do VIX, como VXX, XXV, VIXY e outros. Então, para todos vocês "relojoeiros" peço desculpas, mas para "contadores de tempo", vamos continuar.
Não posso encorajar ninguém a tentar competir com os "profissionais" como uma estratégia de negociação, mas há certamente várias estratégias envolvendo opções VIX que podem ser empregadas para complementar um portfólio.
Primeiro, é preciso reconhecer que, embora a VIX geralmente diminua em um aumento de mercado e em uma queda de mercado, nem sempre segue esse padrão. Não obstante, e o fato de que muito poucos podem prever antecipadamente se o mercado, e muito menos VIX, está indo para cima ou para baixo, pode-se planejar uma estratégia com base no pressuposto de que a VIX se mova inversamente para o mercado.
Um método detalhado no meu artigo anterior, relacionado acima, envolveu vender quase todos os NTS PUTS quando o VIX atingiu algum nível, especificamente 15 ou abaixo. Se o VIX aumentou, você coletou um pouco de "seguro", e se VIX caiu abaixo da greve (15), simplesmente avance. Se o VIX nunca exceder 15, você pode ter perdido um pouco (dependendo dos prêmios), mas quando VIX eventualmente exceder 15 (praticamente uma garantia, dado o ambiente), você terá coletado em seu "seguro". Eu até recomendo "dobrar para baixo" se o VIX cair tão baixo quanto 13.
O VIX agora está negociando às 15.56, então, se isso é tão atraente agora depende do seu desejo de "seguro".
Ao invés de apenas vender PUTS nus no VIX, quando VIX é um pouco maior e mostra sinais de contango, um spread de calendário pode ser efetivo. A melhor maneira de perceber isso é se os prémios em PUTS são muito próximos, mesmo quando a expiração aumenta. Por exemplo, tanto em janeiro de 2018 quanto em fevereiro de 2018, a greve PUT tem uma oferta / solicitação de US $ 1,05 / US $ 1,15. Esta equalização não existe com opções normais, mas como eu disse, as opções de VIX são "estranhas". Quando isso ocorre, eu olho para vender a greve PUT de 16 de janeiro por um crédito de US $ 1,05, e compre o PUT de 16 de fevereiro por um débito de US $ 1,15. O custo total é um débito de 10 centavos.
Então, se VIX aumentar acima de 16, o prêmio de greve de 16 de janeiro de $ 1.05 será totalmente vencedor. Se a greve de fevereiro atingir mais de 10 centavos, o lucro se segue. A menos que VIX entre, caminho, caminho até, ganho é um resultado muito provável.
Por outro lado, se o VIX cair, você também pode mostrar lucro. A greve de 16 de janeiro teria que cair abaixo de 15 antes do PUT curto de janeiro mostrar perda. Se caiu, diga 14, essa opção perderia cerca de US $ 1, mas você tem PUT de fevereiro. Inicialmente, valia US $ 1,15, e você esperaria que fosse pelo menos US $ 2 na queda do VIX. Com uma opção normal, você poderia esperar que a opção de fevereiro aumentasse de valor, mas por causa da opção VIX "estranheza", isso pode não ser verdade. Na maioria das vezes o resultado é lucro, mas nenhuma garantia.
Mas não me importo, pois, mesmo que haja uma ligeira perda em uma queda do VIX para 14, geralmente significa que o portfólio ficou ileso e agora vou se converter em PUTS nua para "seguro".
Pode-se considerar o PUT de 19 de dezembro em 19 de dezembro por um crédito de 90 centavos, contra o débito de janeiro ou fevereiro de US $ 1,15. Um pouco mais de risco, mas é apenas uma semana até o termo e tem uma grande chance de sucesso.
Resumo: as opções VIX não se comportam como opções normais. Normalmente, eu aconselharia contra tentar "negociá-los" com lucro. No entanto, eles podem ser integrados no "seguro de portfólio" quando chegar a hora certa. E o tempo pode estar certo.
Divulgação: compre e comercializo opções no VIX. Eu escrevi este artigo, e ele expressa minhas próprias opiniões. Não estou recebendo compensação por isso (além da Seeking Alpha). Não tenho nenhum relacionamento comercial com nenhuma empresa cujo estoque é mencionado neste artigo.
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Apresentando as opções VIX.
A volatilidade da negociação não é novidade para os operadores de opções. A maioria dos comerciantes de opções dependem fortemente de informações de volatilidade para escolher seus negócios. Por esse motivo, o índice de volatilidade da Chicago Board Options Exchange (CBOE), mais conhecido pelo seu símbolo VIX, foi uma ferramenta de negociação popular para comerciantes de opções e patrimônio desde a sua introdução em 1993. Até recentemente, os comerciantes usavam patrimônio ou índice regular opções para trocar a volatilidade, mas muitos perceberam que este não era o melhor método. Em 24 de fevereiro de 2006, o CBOE lançou opções no VIX, dando aos investidores uma maneira direta e efetiva de usar a volatilidade. Neste artigo, damos uma olhada no desempenho passado do VIX e discutimos as vantagens oferecidas pelas opções do VIX.
Veja: Determinando a direção do mercado com o VIX.
Uma vantagem do VIX é a sua correlação negativa com o S & amp; P 500. De acordo com o próprio site do CBOE, desde 1990, o VIX se moveu oposto ao índice S & P 500 (SPX) 88% do tempo. Em média, o VIX aumentou 16,8% nos dias em que o SPX caiu 3% ou mais. Isso torna uma excelente ferramenta de diversificação e talvez o melhor seguro de desastre do mercado. A compra de chamadas VIX parece ser uma cobertura ainda melhor contra quedas no mercado (S & amp; P) do que comprar SPX. O gráfico da Figura 1 mostra como o VIX se move em oposição ao SPX em grandes movimentos para baixo no SPX. Em 2008, o VIX atingiu seu fechamento mais alto em 80,86.
Isso também torna as novas opções VIX excelentes instrumentos de especulação. A compra de chamadas (ou spreads de chamadas de touro ou a venda de spreads de colocação de touro) quando os fundos VIX podem ajudar um comerciante a capitalizar em movimentos em volatilidade, ou para baixo no S & amp; P 500. Da mesma forma, a compra coloca (ou os spreads de urso, ou vendendo spreads de chamadas de urso) podem ajudar um comerciante a capitalizar os movimentos na outra direção.
Outro fator que melhora a eficácia das opções VIX para os especuladores é a sua volatilidade. De acordo com o CBOE, a volatilidade para o próprio VIX foi superior a 80% em 2005, em comparação com cerca de 10% para SPX, 14% para o Nasdaq 100 Index (NDX) e cerca de 32% para o Google. O valor das opções não é direto do VIX "spot", em vez disso, é o valor futuro usando as opções atuais e do próximo mês; A volatilidade do VIX para a frente é menor do que a VIX do ponto (cerca de 46% para 2005). No entanto, isso ainda é maior que a maioria das opções de ações lá fora. Um instrumento que negocia dentro de um intervalo, não pode ir para zero e tem alta volatilidade, pode oferecer excelentes oportunidades comerciais.

Estratégias de Opções VIX.
O índice de volatilidade do mercado CBOE, também conhecido como VIX, pode ser um veículo comercial muito gratificante.
Você pode usar negociações de opções no VIX para aproveitar os diferentes movimentos e volatilidade nos mercados mais amplos. O VIX pode refletir a mesma volatilidade do S & amp; P 500. Jogar este índice longo ou curto pode aproveitar esses movimentos sem tanto risco quanto na compra ou venda direta dos futuros VIX.
Uma das minhas estratégias favoritas no VIX, é a Ratio Butterfly.
Ratio Butterfly Example.
Esse comércio é inserido quando sinto que o VIX é muito mais propenso a se mover mais alto do que menor. Um exemplo da estrutura desta borboleta pode ser o seguinte:
Com a negociação VIX ao redor do nível 15, você vende 4 VIX 15 Puts, compre 1 VIX 16 Coloque e compre 4 VIX 11 coloca. Coloque todas essas ordens no mesmo prazo de validade, aproximadamente 20 a 40 dias após a expiração.
Eu tive lucros consistentes com esta estratégia sempre que o VIX começa a trocar cerca de 15 ou mesmo mais baixo. Na área de 12 a 14, você também pode vender sua Borboleta em torno da greve 14.
Este comércio é colocado como um crédito líquido e pode ser relativamente barato de ajustar, com base no tamanho da sua tolerância ao risco. Você poderia colocar o comércio pequeno e, em seguida, arriscar 50% a 100% do custo do comércio.
Teta positiva.
Muitas vezes, este comércio está próximo da expiração das opções. Este comércio é positivo theta e quanto mais próximo do prazo de validade, mais ganhos de tempo e mais eu vou acumular.
O comerciante também pode especular sobre o VIX, simplesmente comprando longas chamadas ou longos pontos. Muitas vezes, eles não são muito caros. Você também pode comprar Long Call Verticals e Long Put Verticals para diminuir seu desembolso de capital e sua quantidade de risco.
Não usei estratégias Time Spread no VIX e não conheço o risco ou recompensas desse tipo de configuração.
Upside do VIX.
Uma outra coisa sobre a qual eu gostaria de cautela, está sendo curta na parte superior do VIX. Os movimentos ascendentes de VIX são frequentemente mais rápidos e muito mais dramáticos do que os movimentos VIX, onde a volatilidade está diminuindo.
Se você decidir fazer isso, certifique-se de ter feito um backup de todos os shorts e não entrar em chamadas curtas nuas. Certifique-se de entender os futuros VIX e as opções VIX bem antes de colocar qualquer transação ao vivo.
-Mark Fenton, Senior Mentor de Opções.
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Opção VIX.
DEFINIÇÃO da opção 'VIX'
Um tipo de opção não patrimonial que usa o Índice de Volatilidade do CBOE como o ativo subjacente. Esta é a primeira opção trocada que oferece aos investidores individuais a capacidade de trocar a volatilidade do mercado. As opções de negociação VIX podem ser uma ferramenta útil para os investidores que desejam proteger suas carteiras contra quedas súbitas do mercado, bem como especular sobre movimentos futuros em volatilidade.
BREAKING DOWN 'Opção VIX'
Um comerciante que acredita que a volatilidade do mercado aumentará agora tem a capacidade de lucrar com essa perspectiva através da compra de opções de chamadas VIX. Os aumentos bruscos da volatilidade geralmente coincidem com um mercado em queda, então esse tipo de opção pode ser usado como uma cobertura natural ao invés de usar opções de índice. Para os comerciantes de opções avançadas, é possível incorporar muitas estratégias avançadas diferentes - como spreads de chamadas de touro, spreads de borboleta, etc. - usando opções de VIX.